Os frades capuchinhos italianos receberam por Carta Régia, em 1739, um terreno na Corte onde o Rei de Portugal mandou que fosse construída uma edificação para instalar os padres barbadinhos, mas que também deveria servir de hospício. O prédio, que ficou pronto em 1742, possuía uma pequena capela. No século XIX, o local se tornou Quartel da Polícia Militar. Após a Guerra do Paraguai, o Coronel Assunção, Comandante Geral do Corpo Militar da Corte, conseguiu reunir fundos para a construção de uma nova capela, consagrada a Nossa Senhora das Dores, que ficou pronta em 29 de maio de 1881. Em 17 de agosto do mesmo ano, foi criada a irmandade que até hoje leva o mesmo nome.